Oscilador Estocástico

Oscilador estocástico, para detectar sobrecompra y sobreventa

Dedicamos esta lección al oscilador estocástico , también conocido simplemente como «estocástico». Es una asignatura bastante compleja ya que este concepto se encuentra en diversas disciplinas, incluidas las matemáticas y la estadística. Sin embargo, intentaremos ser lo más sintéticos y prácticos posible, destacando lo que se necesita para el comercio en línea con CFD .

El oscilador estocástico, de hecho, demuestra ser muy útil en la dinámica de corto o muy corto plazo, característica del comercio con CFD. Para ponerlo en práctica, es recomendable utilizar una plataforma en modo demo, incluso sin depositar y con fondos virtuales. Puede practicar, por ejemplo, con esta plataforma que ofrece eToro .

¿Qué es el estocástico?

Es un indicador creado en 1970 por una luminaria llamada George Lane , con el objetivo de evaluar qué tan cerca estaban los cierres de las barras en la vecindad del mínimo o máximo de un período determinado.

La intuición de Lane fue la siguiente:

Como regla general, los cierres de barras (barras o velas japonesas) cerca de sus máximos son típicos de las tendencias alcistas, mientras que los cierres de barras cerca de sus mínimos son típicos de las tendencias bajistas.

Es una intuición simple pero brillante. Si reflexiona sobre esta información, comprenderá por qué puede ser tan importante en las predicciones comerciales y de mercado. El estocástico, de hecho, es una de las mejores herramientas para identificar áreas de sobrecompra y sobreventa, desde donde predecir las llamadas reversiones.

Fórmula del oscilador estocástico

Aunque nunca necesitará calcularlo usted mismo, ya que siempre será la plataforma de negociación para hacerlo, descubramos cómo está compuesta la fórmula del oscilador estocástico para que pueda comprender la lógica de su funcionamiento.

% K = 100 * [(CIERRE – MINn) / (MAXn – MINn)]

Donde:
MINn = Mínimo de los últimos n días
MAXn = Máximo de los últimos n días
CLOSING = precio de cierre de la última sesión (hoy)

El valor n no es fijo, pero se puede configurar como se desee en la plataforma de negociación . El creador del oscilador estocástico, George Lane, prefirió la configuración de 14 períodos , aunque todo depende del mercado en el que opere .

La fórmula entonces se convierte en:

% K = 100 * [(CIERRE – MIN14) / (MAX14 – MIN14)]

Con esta fórmula comparamos el precio de cierre más reciente con el precio mínimo en un intervalo de tiempo dado, que en el caso de esta fórmula se compone de 14 periodos.
El cálculo del estocástico luego compara el valor presente y lo relaciona con los valores máximo y mínimo del precio registrado en un determinado período de tiempo. Con este cálculo se obtiene el valor de% K, que posteriormente permite determinar% D, es decir, el valor de la media definida.

Tipos de estocástico

El estocástico se puede presentar en tres tipos o versiones diferentes: rápido, lento, completo.

  • Rápido o rápido: Básicamente se basa en la fórmula original de George Lane. Con esta fórmula% K, se calcula relacionando el porcentaje del precio de cierre con un rango de precios dado durante 14 períodos. La línea% D, por otro lado, está dada por el promedio móvil de la línea% K (que suele ser de 3 períodos). Esta fórmula es bastante criticada porque el estocástico obtenido con ella es muy reactivo y de difícil aplicación.
  • Lento o lento: para remediar las deficiencias de la versión rápida, o su reactividad, esta fórmula se ha diseñado con% K dado por una media móvil de 3 períodos de la línea% D del estocástico rápido. Entonces se puede decir que el estocástico lento es una derivada del estocástico rápido ya que a partir de él se calcula su valor. La línea% D del estocástico lento es el promedio móvil de 3 períodos de la nueva línea% K.
  • Completo o completo: es una variante del estocástico lento. Esta es una versión personalizable donde el usuario puede modificar los parámetros (número de períodos para% K, número de períodos para% D).
Procedimiento para aplicar el indicador estocástico en la plataforma de negociación Plus500
El indicador estocástico aplicado al gráfico de CFD

Operación: ¿cómo se usa el estocástico?

Esto se debe tanto a que no hay cambios bruscos como a que este oscilador es óptimo para las fases laterales del mercado. Una fase de  mercado lateral  es aquella en la que no hay una tendencia bien definida. Otro factor óptimo para el oscilador estocástico es el corto plazo. Entonces, en resumen, el oscilador estocástico se usa en situaciones de mercado lateral y de corto plazo.

Considerando una  acción  con precios que siguen una cierta irregularidad, sin tendencias bien definidas, con movimientos que no son suaves, a menudo superpuestos, podemos definirla en una situación lateral.

Procediendo a nivel operativo, primero identificamos 2 puntos en la parte superior y 2 puntos en la parte inferior, trazando dos líneas de tendencia y una proyección. Una vez hecho esto, operaremos:

  • Compra : si el precio toca la línea de tendencia inferior y las dos líneas estocásticas se cruzan en la zona de sobreventa
  • Vendiendo : si el precio toca la línea de tendencia superior y las dos líneas estocásticas se cruzan en la zona de sobrecompra

¿Cómo comportarse con una tendencia?

Hemos dicho que el oscilador estocástico es ideal para  fases laterales . Sin embargo, si eres capaz de identificar una tendencia con “certeza”, o si estás en una  tendencia bien definida , puedes aprovechar el retroceso, entrando en la misma dirección que la tendencia original para intentar aprovechar el final de la corrección.

En palabras más simples, cuando un precio se mueve en una dirección de manera constante y acentuada y podemos considerarlo como una tendencia, podemos asumir que esta tendencia continuará su camino incluso después de una leve corrección.
Luego:

  • Se  genera una  señal de compra cuando las líneas estocásticas se cruzan en el área de sobreventa.
  • Se  genera una  señal de venta desde el momento en que las líneas estocásticas se cruzan en el área de sobrecompra.

¿Qué hacer en caso de diferencia?

Hemos visto cómo operar en caso de un mercado lateral y un mercado de tendencia. Ahora veamos el caso donde tenemos una  divergencia , entendida como una divergencia entre los precios y el oscilador.

Si nos encontramos en una situación en la que el precio marca dos máximos decrecientes y dos máximos ascendentes ocurren en el mismo punto (ver lección sobre máximos   y mínimos dobles ), podríamos encontrarnos en una fase de divergencia bajista y la acción podría dar un giro. Obviamente, lo mismo se aplica a la inversa, donde tendríamos una divergencia alcista.

En cualquier caso, se recomienda esperar divergencias en una fase leve de tendencia o en una fase lateral, ya que la probabilidad de éxito de las señales es ciertamente mayor.
Muchos analistas y traders utilizan el estocástico como plataforma de lanzamiento, como filtro antes de abrir una posición alcista o bajista, con el objetivo de integrar las señales obtenidas con otros indicadores.

Análisis con el oscilador estocástico

En esta lección veremos cómo hacer un análisis del estocástico o un gráfico al que se le ha aplicado el oscilador estocástico . Por lo tanto, para comenzar, debe tener un cuadro como el siguiente. Como puede ver, hemos aplicado un oscilador estocástico al gráfico en tiempo real del instrumento EUR / USD. Para hacer esto, usamos la plataforma Plus500, hicimos clic en el botón f (x) que ves aquí en el borde azul y luego elegimos «estocástico» en la lista de funciones aplicables.

Ejemplo de análisis de oscilador estocástico

Como puede ver, debajo del gráfico de velas japonesas para el par de divisas están las líneas estocásticas:

  • Línea verde:% K
  • Línea azul:% D

Si no recuerda qué son% K y% D, lo remitimos a la primera lección sobre el oscilador estocástico .

Para realizar el análisis debemos dividir la gráfica en tres áreas: 0-20, 20-80, 80-100.

Zona 0-20 estocástico

La zona 0-20 del  gráfico estocástico  representa la zona de sobreventa, que es un área en la que el estocástico  indica la presencia de fuertes caídas de  precios o más bien «interesantes». De hecho, precisamente porque el oscilador llega a esta zona debemos actuar y entender si es el momento adecuado para  centrarnos en la inversión y por tanto en el alza . De hecho, recordemos que el objetivo del estocástico es precisamente predecir y «capturar» reversiones, enfocándose en nuevas tendencias. Esta es la forma más eficaz de beneficiarse del comercio con CFD y del comercio en general, y por tanto también de la inversión a través de corredores tradicionales.

Pues bien, cuando el oscilador llega a la zona 0-20 llega también   el momento del estudio sobre la entrada con posición larga.

Cabe señalar que también es necesario analizar el contexto en el que el oscilador llega a esta posición, ya que si llega allí en condiciones de mercado a la baja constante, será muy probable que se produzca una ruptura de la tendencia y por tanto una reversión. Si, por otro lado, la condición de sobreventa ocurre debido a factores micro o macroeconómicos, la reversión puede no ocurrir necesariamente en el corto plazo, ya que la caída se debe a factores fundamentales y no técnicos.

Entonces, para resumir, podemos decir que el oscilador estocástico ofrece señales comerciales de reversión al alza cuando el precio alcanza la zona 0-20 en momentos en que el mercado no se ve particularmente afectado por factores microeconómicos (por ejemplo, el balance trimestral de un empresa en el caso de las acciones) o macroeconomía (por ejemplo, el cambio en las tasas de interés de un estado que emite moneda).

20-80 zona estocástica

En esta zona, el oscilador estocástico no ofrece señales de entrada. Cabe señalar que el oscilador puede estar en esta zona incluso cuando hay una caída o subida constante del precio. De hecho, el estocástico alcanza por encima de 80 o por debajo de 20 solo en situaciones en las que la subida o bajada se acelera de forma «interesante» que sugiere una reversión.

Zona estocástica 80-100

Esta es la situación diametralmente opuesta a la de la zona 0-20. Cuando el oscilador estocástico alcanza la zona de 80-100 hay una  situación de sobrecompra  y por lo tanto puedes empezar a estudiar el momento adecuado para  apostar por la reversión a la baja .
Nuevamente, si llega a la zona de sobrecompra después de una larga tendencia alcista, es más probable que se revierta.

Las intersecciones

En el análisis del estocástico hay que tener en cuenta los  cruces , que juegan un papel «crucial» por decir lo mínimo, para utilizar un juego de palabras. Por estúpido que sea, recuerda este juego de palabras para recordar las intersecciones cuando uses el estocástico:

  • En caso de que la línea azul invierta su tendencia y se cruce con la línea roja, hay una  señal de compra.
  • En caso de que la línea roja invierta su tendencia y se cruce con la línea azul, hay una  señal de venta.
  • Si sigue una tendencia y una cruz se vuelve más incisiva, tiene una  señal fuerte en la misma dirección que la tendencia actual  . En este caso, la línea% D cruzará la línea% K
  • Cuando el gráfico de precios muestra dos máximos y al mismo tiempo el indicador estocástico muestra una tendencia descendente, hay una fuerte señal de un  debilitamiento de la tendencia actual  y, por lo tanto, una fuerte suposición de reversión en muy poco tiempo.

Vaya a la siguiente lección sobre el indicador Cocodrilo o Cocodrilo .

Preguntas frecuentes sobre estocástico

¿Qué es el estocástico?

El estocástico es un indicador tipo oscilador, muy apreciado en el análisis de los mercados financieros¿Cuándo se usa el estocástico?

Se utiliza para identificar áreas de sobrecompra y sobreventa.¿Cómo se calcula el estocástico?

Con la fórmula% K = 100 * [(CLOSING – MINn) / (MAXn – MINn)] donde MINn es el mínimo de los últimos n días, MAXn es el máximo de los últimos n días, CLOSING es el precio de cierre de la última sesión (hoy) .¿Qué señales ofrece el estocástico?

El estocástico puede ofrecer excelentes señales de un cambio de precio al identificar los niveles de sobreventa y sobrecompra.